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南京大学考研金融学综合复试真题【回忆版】

作者:金陵南大考研网 来源:njuyz.com 浏览:2768 次 发布时间:2014/9/30

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金融学综合

 

一、选择

1,计算,选择答案并说明原因。需要清楚关于期权的价值  内在价值 虚值等概念   知道如何计算的就行,

2,计算,选择答案并说明原因。 某人购买了一个股票,其贝塔系数和市场组合贝塔系数相等,现在的收盘价是10/股,预期未来到期时价格为11.4/股,已知其阿尔法系数为4%,则()

A 市场组合收益率为10%,应该卖空该股票,因为其价格被高估

B 市场组合收益率为10%,应该买入该股票,因为其价格被低估

C 市场组合收益率为18%,应该卖空该股票,因为其价格被高估

D 市场组合收益率为18%,应该买入该股票,因为其价格被低估

 

二、名词解释

1货币市场基金 

2.易变资金

3.经济资本

4.流动性风险 

5.防御性公开市场操作

 

三、简答和计算

1.名义汇率和实际汇率的区别是什么?

2.按照原因不同,国际收支失衡分为哪几种类型/

3.影响汇率变化的因素有哪些?

4.张先生持有一份投资组合,预期收益率为8%,无风险收益率为4%,已知市场组合预期收益率和标准差均为10%,按照投资组合理论,该投资组合的标准差为多少?

5.宋先生今天以6元的价格购买了一份执行价格为100/股的股票期权合约,同时又以3元的价格卖出了一份执行价格为105/股的股票期权合约,已知一份合约代表一份期权,两份合约同时到期,若到期时股票收盘价格为110/股,问到期时宋先生的利润是多少?

 

四、计量经济学

根据Eviews回归结果  被解释变量是某公司股票的收益率  解释变量是其ROE  PB  PE

1.  不查t分布表,计算t统计值,并进行解释变量的显著性检验。

2.  对回归方程总体进行显著性检验

3.  变量和方程总体显著性检验有什么矛盾?用公司金融的知识回答矛盾原因。

 

五、论述

1.试述中央银行调整法定存款准备金率对银行业和实体经济的影响。

2.试述我国人民币近来内外价值偏离(对外升值和对内贬值)的原因和危害。

 

  

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